本书第一部分是基础篇，是研究风险方法的技术基础，规范了市场状态空间上风险因子的定义。第二部分扩展了第一部分中由资产价值构成的市场状态空间的知识，并提供了一些实例和深入讲解。其中包括股票和商品价格，特别值得注意的是利率和外汇汇率。第三部分在市场的变化中引入了概率模型。该部分在多元高斯模型的基础上，完善了在险价值、风险因子以及套期保值方法。这些方法就风险因子作为向量的长度和角度给出了几何解释。第四部分将期权的隐含波动率作为风险因子，完善了用于计算曲线值和曲面值风险因子的敏感度的技术工具。该部分的主要目标是对市场利用价值模型间的不一致性进行调整，从而使得操作者敏感度呈现一致性。