平滑转移自回归模型理论与应用研究.theoretical and application

在时间序列计量经济学领域中, 具有状态相依或区制转移的模型一直是研究热点问题, 平滑转移自回归模型便是其中之一。本书将STAR模型作为研究议题, 提出了三种局部非平稳STAR模型并讨论了模型设定的相关问题; 提出了新的基于STAR框架的单位根检验方法, 并构造序贯检验程序, 用于区分数据是线性I (0) 过程还是STAR类I (0) 过程; 讨论了在局部平稳性未知条件下的模型设定问题。本书将非平稳性引入STAR模型中, 从非线性与非平稳性结合的角度探讨其理论最新进展, 并将之应用到我国实际经济问题的分析中, 以期在STAR模型的前沿理论研究中再前进一步, 并为研究我国经济问题的实证方法提供新的尝试, 为经济问题分析提供更加合理和接近现实世界的解释。